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月例資産棚卸(2016年9月)~リスク大幅上昇

毎月17日に資産棚卸をするのですが、ネット環境がほとんどないキューバを旅行していたため、今月は少し遅くなりました。

2016年9月22日現在の資産棚卸です。

160922
(資産管理ツールのマネーフォワードを使って算出しています)

前月比
+16,333円
+0.02%

この1か月は8,000万円を境に上がったり下がったりで、結局は元に戻った感じです。

幸いなことに9月は1か月間海外で生活しているため、円高の恩恵を存分に受けています。

160922-2
(こちらのアセットアロケーションに生活防衛資金などは含んでいません)

目標は

日本債券 35%
先進国 30%
日本株式 15%
リート 10%
新興国+その他 10%

ですから、リバランスする程度ではないかな?

生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。
160922-3

日本債券の割合が50%前後をウロウロしているのは目標通りです。

 

160818-3

↓  ↓

160922-4

リターンは変わりませんが、リスクがグンと上がっています。資産配分はほとんど変わっていないので、市場環境のせいでしょうか?

今回は旅行中ということもあり、毎月10日前後に投資する10万円を、資産配分にしたがって以下の投信を購入したのと、

・ニッセイ外国株式インデックス
・たわらノーロード 日経225
・SMT GREITインデックス

23,000円を50%ずつ個人型確定拠出年金に積み立てただけです。

・DCニッセイ外国株式インデックス
・EXE-i 新興国株式ファンド

保有ファンドは以下のとおりです。

【日本債券】
MHAM物価連動国債ファンド
個人国債10年

【日本株式】
SMT JPX日経インデックス400
ニッセイTOPIXインデックス(NISAと特定口座)
NEXT FUNDS JPX日経400(ETF)
上場インデックスファンドTOPIX
SMT TOPIXインデックス
たわらノーロード 日経225

【先進国】
SMTグローバル株式
ニッセイ外国株式インデックス(NISAと特定口座)
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス-積立中

【新興国】
DIAMアジア消費&インフラ関連株式
eMAXIS 新興国株式
SMT新興国株式(NISAと特定口座)
HSBCブラジル債券 毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド(確定拠出年金)-積立中

【リート】
eMAXIS 先進国リート
eMAXIS 新興国リート
SMT 新興国リート(NISAと特定口座)
SMT グローバルリート(NISAと特定口座)
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)

【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF


円高の影響が直撃~月例資産棚卸(2016年8月)

2016年8月17日現在の資産棚卸です。

160818
(資産管理ツールのマネーフォワードを使って算出しています)

前月比
-965,523円
-1.21%

7月15日の日経平均終値が16,497.85円
8月17日の日経平均終値が16,745.64円

+1.5%ですが、米ドル為替が

7月15日の終値104.789
8月17日の終値100.24

+4.3%の円高になっていますから、海外資産が目減りしたことが原因だと思います。

但し、来月(2016年9月)の1か月間は海外で生活する予定のため、この時期の円高は個人的には歓迎です(相変わらずのノーテンキプラス思考です)

160808-2
(こちらのアセットアロケーションに生活防衛資金などは含んでいません)

目標は

日本債券 35%
先進国 30%
日本株式 15%
リート 10%
新興国+その他 10%

ですから、リバランスする程度ではないかな?

生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。
160818-1

日本債券の割合が50%前後をウロウロしているのは目標通りです。

160716

↓  ↓

160818-3

リターンは変わりませんが、日本債券の比率が高まったせいか、リスクがグンと下がりました。

今回特に変わったことは、

※たわらノーロード日経225新規購入
毎月分の投資はテキトーに決めてしまう
日本株は何に投資すればいい?

くらいです。

保有ファンドは以下のとおりです。

【日本債券】
MHAM物価連動国債ファンド
個人国債10年

【日本株式】
SMT JPX日経インデックス400
ニッセイTOPIXインデックス(NISAと特定口座)
NEXT FUNDS JPX日経400(ETF)
上場インデックスファンドTOPIX
SMT TOPIXインデックス

【先進国】
SMTグローバル株式
ニッセイ外国株式インデックス(NISAと特定口座)
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス-積立中

【新興国】
DIAMアジア消費&インフラ関連株式
eMAXIS 新興国株式
SMT新興国株式(NISAと特定口座)
HSBCブラジル債券 毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド(確定拠出年金)-積立中

【リート】
eMAXIS 先進国リート
eMAXIS 新興国リート
SMT 新興国リート(NISAと特定口座)
SMT グローバルリート(NISAと特定口座)
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)

【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF


シャープレシオを勉強してみる

 
毎月17日前後に資産棚卸をし、その結果をもとに

私のインデックス myINDEX 

というサイトでリスクやリターンを算出しています。

その際に
シャープレシオ
も一緒に算出してくれますが、

シャープ?
レシオ??

という感じで、何なのかよくわからないままスルーしていたのですが、このシャープレシオについて調べてみました。

ググってみたところ、

リターンから安全資産の収益率を引いたものを、そのファンドの標準偏差で除したもの

という記述がありましたが、私の頭では理解不能......

でも昨日算出したシャープレシオが先月のシャープレシオから下がっていることから推察するに、

平均リターン÷リスク と合致するみたいな......

5月17日
(リターン)4.6÷(リスク)7.7=0.597

6月17日
(リターン)4.5÷(リスク)7.5=0.6

7月17日
(リターン)4.3÷(リスク)7.6=0.5657

うん! やっぱりこれであってる気がする。

値が大きいほど投資効率がいいってことね!

ということで、自分で保有している投資信託の中の一つを調べてみると

DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド (アジアンドライバー)
160719

低い!!!

 

10年間のトップ10を調べてみると
160719-2
(モーニングスターサイトより)

なるほど。

リスクの低い日本債券が上位に来るわけね!


4か月ぶりに8千万円台に回復~月例資産棚卸(2016年7月)

2016年7月17日現在の資産棚卸です。

まずは総額
160718
(資産管理ツールのマネーフォワードを使って算出しています)

前回8千万円台は2016年3月でしたから、4か月振りです。
月例の資産棚卸(2016年3月)–かろうじて8千万円台に復活

この間に約220万円の贈与を行っていますが、贈与分はこの時点では吸収できています。

前月比
+2,719,069円
+3.52%です。

6月17日の日経平均終値が15,599.66円
7月15日の日経平均終値が16,497.85円
+5.76%ですが、リスク資産が全資産の約半分ですから、市場の回復をそのまま反映した形です。

160718-2
(こちらのアセットアロケーションに生活防衛資金などは含んでいません)

目標は

日本債券 35%
先進国 30%
日本株式 15%
リート 10%
新興国+その他 10%

ですから、やっとほぼ目標通りになりました。

生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。
160718-3
このところの市場の上げで日本債券の割合が50%を切りましたが、まぁ許容範囲内です。

160618risk
↓  ↓
160716

リスクが少し上がってリターンが少し下がりました(ダメじゃん)!

先月から今月にかけての売買は、

IPO参戦
IPOの利益は19万2千円でしたが...

【1308】上場インデックスファンドTOPIX臨時購入
(12万2500円で気持ちを静めた)

EXE-i 新興国株式ファンド購入(確定拠出年金)
DCニッセイ外国株式インデックス購入(確定拠出年金)
ニッセイ外国株式インデックス購入(特定口座)
ニッセイTOPIXインデックス購入(特定口座)
JPX日経インデックス400購入(特定口座)

あれ?!
なんで日本株式を
・上場インデックスファンドTOPIX
・ニッセイTOPIXインデックス
・JPX日経インデックス400
と3種類も購入しているんだろう?

相変わらずその時の気分で、あまり深く考えていないのでしょうが、どれも低コストインデックスファンドということで良しとします。

保有ファンドは以下のとおりです。

【日本債券】
MHAM物価連動国債ファンド
個人国債10年

【日本株式】
SMT JPX日経インデックス400
ニッセイTOPIXインデックス(NISAと特定口座)
NEXT FUNDS JPX日経400(ETF)
上場インデックスファンドTOPIX
SMT TOPIXインデックス

【先進国】
SMTグローバル株式
ニッセイ外国株式インデックス(NISAと特定口座)
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス-積立中

【新興国】
DIAMアジア消費&インフラ関連株式
eMAXIS 新興国株式
SMT新興国株式(NISAと特定口座)
HSBCブラジル債券 毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド(確定拠出年金)-積立中

【リート】
eMAXIS 先進国リート
eMAXIS 新興国リート
SMT 新興国リート(NISAと特定口座)
SMT グローバルリート(NISAと特定口座)
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)

【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF


月例の資産棚卸(2016年6月)

2016年6月17日現在の資産棚卸です。

まずは総額
160618forward
(資産管理ツールのマネーフォワードを使って算出しています)

前月比
-909,470円
-1.16%です。

5月17日の日経平均終値が16,642.8円
6月17日の日経平均終値が15,599.6円
-6.27%ですから、
「まぁ、こんなもんか」と

160618engraph
(こちらのアセットアロケーションに生活防衛資金などは含んでいません)

目標は

日本債券 35%
先進国 30%
日本株式 15%
リート 10%
新興国+その他 10%

です。

生活防衛資金や保険などを含めた全財産のアセットアロケーションはこちら。
160618table

リスク資産が値下がりした分、日本債券の割合が再度50%を超えました。

リスク・リターンともに少しだけ下がっています。
160618risk

先月と大きく変わったのは日本債券を
DLIBJ公社債オープン 中期
  ↓
個人国債

に変更したこと。

保有ファンドは以下のとおりです。

【日本債券】
MHAM物価連動国債ファンド
個人国債10年

【日本株式】
SMT JPX日経インデックス400
ニッセイTOPIXインデックス(NISAと特定口座)
NEXT FUNDS JPX日経400(ETF)
上場インデックスファンドTOPIX
SMT TOPIXインデックス

【先進国】
SMTグローバル株式
ニッセイ外国株式インデックス(NISAと特定口座)
ニッセイ外国債券インデックス
資源国ソブリンオープンの先進国部分(NISA)
iShs iBoxx $ Inv Gd Cor Bd ETF(LQD)
iShs US Pfd Stk ETF(PFF)
Vanguard Div Appreciate ETF(VIG)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の先進国部分
DCニッセイ外国株式インデックス-積立中

【新興国】
DIAMアジア消費&インフラ関連株式
eMAXIS 新興国株式
SMT新興国株式(NISAと特定口座)
HSBCブラジル債券 毎月決算(NISA)
資源国ソブリンオープンの新興国部分(NISA)
Vanguard Total World Stock ETF(VT)の新興国部分
EXE-i 新興国株式ファンド(確定拠出年金)-積立中

【リート】
eMAXIS 先進国リート
eMAXIS 新興国リート
SMT 新興国リート(NISAと特定口座)
SMT グローバルリート(NISAと特定口座)
SPDR DJ Wilshire REIT(RWR)
SPDR DJ Wilshire Intl Real Est(RWX)

【その他】
NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型ETF

個別株がまだ5銘柄残っていますが、
こちらもタイミングを見計らって、
TOPIXインデックスファンドに移行する