毎月17日前後に資産棚卸をし、その結果をもとに
というサイトでリスクやリターンを算出しています。
その際に
シャープレシオ
も一緒に算出してくれますが、
シャープ?
レシオ??
という感じで、何なのかよくわからないままスルーしていたのですが、このシャープレシオについて調べてみました。
ググってみたところ、
リターンから安全資産の収益率を引いたものを、そのファンドの標準偏差で除したもの
という記述がありましたが、私の頭では理解不能......
でも昨日算出したシャープレシオが先月のシャープレシオから下がっていることから推察するに、
平均リターン÷リスク と合致するみたいな......
5月17日
(リターン)4.6÷(リスク)7.7=0.597
6月17日
(リターン)4.5÷(リスク)7.5=0.6
7月17日
(リターン)4.3÷(リスク)7.6=0.5657
うん! やっぱりこれであってる気がする。
値が大きいほど投資効率がいいってことね!
ということで、自分で保有している投資信託の中の一つを調べてみると
DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド (アジアンドライバー)
低い!!!
10年間のトップ10を調べてみると
(モーニングスターサイトより)
なるほど。
リスクの低い日本債券が上位に来るわけね!