シャープレシオを勉強してみる

 
毎月17日前後に資産棚卸をし、その結果をもとに

私のインデックス myINDEX 

というサイトでリスクやリターンを算出しています。

その際に
シャープレシオ
も一緒に算出してくれますが、

シャープ?
レシオ??

という感じで、何なのかよくわからないままスルーしていたのですが、このシャープレシオについて調べてみました。

ググってみたところ、

リターンから安全資産の収益率を引いたものを、そのファンドの標準偏差で除したもの

という記述がありましたが、私の頭では理解不能......

でも昨日算出したシャープレシオが先月のシャープレシオから下がっていることから推察するに、

平均リターン÷リスク と合致するみたいな......

5月17日
(リターン)4.6÷(リスク)7.7=0.597

6月17日
(リターン)4.5÷(リスク)7.5=0.6

7月17日
(リターン)4.3÷(リスク)7.6=0.5657

うん! やっぱりこれであってる気がする。

値が大きいほど投資効率がいいってことね!

ということで、自分で保有している投資信託の中の一つを調べてみると

DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド (アジアンドライバー)
160719

低い!!!

10年間のトップ10を調べてみると
160719-2
(モーニングスターサイトより)

なるほど。

リスクの低い日本債券が上位に来るわけね!

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