毎月１７日前後に資産棚卸をし、その結果をもとに
というサイトでリスクやリターンを算出しています。
その際に
シャープレシオ
も一緒に算出してくれますが、
シャープ？
レシオ？？
という感じで、何なのかよくわからないままスルーしていたのですが、このシャープレシオについて調べてみました。
ググってみたところ、
リターンから安全資産の収益率を引いたものを、そのファンドの標準偏差で除したもの
という記述がありましたが、私の頭では理解不能．．．．．．
でも昨日算出したシャープレシオが先月のシャープレシオから下がっていることから推察するに、
平均リターン÷リスク と合致するみたいな．．．．．．
５月１７日
(リターン)４．６÷(リスク)７．７＝０．５９７
６月１７日
(リターン)４．５÷(リスク)７．５＝０．６
７月１７日
(リターン)４．３÷(リスク)７．６＝０．５６５７
うん！ やっぱりこれであってる気がする。
値が大きいほど投資効率がいいってことね！
ということで、自分で保有している投資信託の中の一つを調べてみると
ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド （アジアンドライバー）
低い！！！
１０年間のトップ１０を調べてみると
(モーニングスターサイトより)
なるほど。
リスクの低い日本債券が上位に来るわけね！
